股票里的国债3天 怎么算利息(3天期交易计1天利息)

对于股民朋友来说,如果证券账户有可用资金,而又不想取出到存管银行,此时在证券账户中闲置的资金可以用来做国债逆回购操作,逆回购,相当于把钱借给资金需求方,到期获得本金和利息。

比如当天卖出股票获得资金,此时没有好的标的可以买入,那么当天在收盘前做一笔1天期的逆回购(204001)操作,资金会在第二个交易日开盘前回到证券账户上,并且会获得一天的利息,不会影响到第二天的交易。

逆回购交易,和买卖股票类似,交易界面如下(以华泰证券客户端为例):

股票里的国债3天 怎么算利息

证券标的分为上海逆回购和深圳逆回购

上海逆回购代码如下:

上海逆回购代码以204开头,后面的001,002...182分别表示资金借出去的时间,比如204182是需要借出182天。这里有个特殊情况:204003,有6天的计息,而不是简单的3天计息,这个后面详细描述。

股票里的国债3天 怎么算利息

深圳逆回购代码如下:

深圳逆回购代码以1318开头,后面两位数字,不代表资金需要借出去的时间

股票里的国债3天 怎么算利息

逆回购的委托数量:

逆回购的交易数量和债券类似,是按照张来计算,每张代表100元人民币

深圳逆回购的交易数量为10张的整数倍,即10张*100元/张=1000元的整数倍,最小为1000元

上海逆回购的交易数量为100手,1手=10张,即1000张的整数倍,也即1000张*100元/张=10万元的整数倍,最小为10万元,所以上海逆回购的交易限制较大。

逆回购的价格以及利息计算:

上图中204003行情盘口,展示的价格实际上为利率,比如按照2.305%的利率成交。那么3天期的逆回购(实际计息6天)预计的利息为:融出金额*利率*计息天数/365=100000*2.305/100*6/365≈37.89

实际占款天数(计息天数):

上文中提到的204003,计息天数为6天,而不是正常理解的3天。这里有必要理解一下相关定义。

资金实际占款天数指的是从做逆回购当天的第二个交易日开始,到做逆回购的资金可取的前一个自然日为止的天数。

股票里的国债3天 怎么算利息

如上图所示,6月3日做3天期逆回购,则实际占用天数从6月4日开始计算,5日,6日(资金可用但不可取),共3天,到7日为端午节,非交易日,资金不可取,则顺延7日,8日,9日,10日为周一,是交易日,资金可取,所以按照上面的定义,实际占用天数为4,5,6,7,8,9共6天。

扩展:实际占用天数即计息天数的计算,要理解T日,T+1日,K日,K+1日

T日:进行国债逆回购操作的交易日

T+1日:国债逆回购操作的下一个交易日,为计息日

K日:T+回购天数的第一个交易日,此为资金到账日,可用不可取

K+1日:K+1后的第一个交易日,为资金可取日

实际占款天数: T+1日(含当天) 至 K+1日(不含当天)的自然日天数。

注意:以上所说的T,T+1,K,K+1都必须为交易日

通过上面的知识:举两条特殊的案例作为参考。

周四的1天期

T = 13,

T+1 = 14,

K = T+1 = 14,

K+1 = 15 非交易日,顺延到 17

实际占款(计息)天数为:[T+1,K+1) = [14,17) 即:14,15,16 共三天

此时:如果周四做1天期的逆回购,那么周五会获得3天的利息,并且不影响周五的交易。

周五的3天期

股票里的国债3天 怎么算利息

T = 14

T+1 = 15由于是非交易日顺延至 17

K = T+3 = 17

K+1 = 18

实际占款(计息)天数为:[T+1,K+1) = [17,18) 即:17 共1天

此时:如果周五做3天期的逆回购,那么下周一只会获得1天的利息,但不影响下周一的交易。

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